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量化回测必不可少的就是历史数据了,一般要求数据精度比较高的方式就是从数据服务商处购买数据服务,它们一般会将历史数据进行整理,免去了我们需要数据清洗的过程,提供数据服务的机构有很多,如RQdata、Wind等。如果对数据的精度要求不高,周期也没有什么要求的话,可以通过一些免费的Api接口来获取,如tushare、yahoo以及新浪财经。由于之前用过新浪财经进行爬取历史数据,所以本文先整理和总结一下新浪财经获取历史数据的方式。
股票支持的周期有5m、15m、30m、60m以及日线,新浪股票数据API接口如下:
5分钟:https://quotes.sina.cn/cn/api/json_v2.php/CN_MarketDataService.getKLineData?symbol=sh000001&scale=5&datalen=102315分钟:https://quotes.sina.cn/cn/api/json_v2.php/CN_MarketDataService.getKLineData?symbol=sh000001&scale=15&datalen=102330分钟:https://quotes.sina.cn/cn/api/json_v2.php/CN_MarketDataService.getKLineData?symbol=sh000001&scale=30&datalen=102360分钟:https://quotes.sina.cn/cn/api/json_v2.php/CN_MarketDataService.getKLineData?symbol=sh000001&scale=60&datalen=1023
其中symbol参数就是我们需要的品种的代码,scale是周期,datalen是获取数据的长度,最大就是1023。
商品期货支持的周期有5m、15m、30m、60m以及日线,先贴一下新浪期货的商品期货API接口:
5分钟:http://stock2.finance.sina.com.cn/futures/api/json.php/IndexService.getInnerFuturesMiniKLine5m?symbol=rb191015分钟:http://stock2.finance.sina.com.cn/futures/api/json.php/IndexService.getInnerFuturesMiniKLine15m?symbol=rb191030分钟:http://stock2.finance.sina.com.cn/futures/api/json.php/IndexService.getInnerFuturesMiniKLine30m?symbol=rb191060分钟:http://stock2.finance.sina.com.cn/futures/api/json.php/IndexService.getInnerFuturesMiniKLine60m?symbol=rb1910日K线:http://stock2.finance.sina.com.cn/futures/api/json.php/IndexService.getInnerFuturesDailyKLine?symbol=rb1910
在使用时,只需要把其中的rb1910换成需要的合约即可。得到的数据是以当前时刻为基准,往前推移一段时间的历史数据。
股指期货支持的周期有5m、15m、30m、60m以及日线,先贴一下新浪财经的股指期货API接口:
5分钟:http://stock2.finance.sina.com.cn/futures/api/json.php/CffexFuturesService.getCffexFuturesMiniKLine5m?symbol=IF190815分钟:http://stock2.finance.sina.com.cn/futures/api/json.php/CffexFuturesService.getCffexFuturesMiniKLine15m?symbol=IF190830分钟:http://stock2.finance.sina.com.cn/futures/api/json.php/CffexFuturesService.getCffexFuturesMiniKLine30m?symbol=IF190860分钟:http://stock2.finance.sina.com.cn/futures/api/json.php/CffexFuturesService.getCffexFuturesMiniKLine60m?symbol=IF1908日线:http://stock2.finance.sina.com.cn/futures/api/json.php/CffexFuturesService.getCffexFuturesDailyKLine?symbol=IF1908
通过上面的股票、商品期货和股指期货接口得到的是json格式的数据,所以需要对得到的json数据进行解析,下面是获取历史数据的代码,如需要不同周期或者不同品种的数据只需要更改一下url即可,下面的代码以获取期货数据为例:
from urllib import requestimport jsondef get_data(id): url_60m = 'http://stock2.finance.sina.com.cn/futures/api/json.php/IndexService.getInnerFuturesMiniKLine5m?symbol=' url = url_60m + id req = request.Request(url) rsp = request.urlopen(req) res = rsp.read() res_json = json.loads(res) bar_list = [] res_json.reverse() for line in res_json: bar = {} bar['date'] = line[0] bar['open'] = float(line[1]) bar['high'] = float(line[2]) bar['low'] = float(line[3]) bar['close'] = float(line[4]) bar['vol'] = int(line[5]) bar_list.append(bar) print(bar_list)if __name__ == '__main__': get_data('rb1910')
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